启动。”
“有异常会提醒我吗？”
“会。你权限开了，收益曲线和持仓变动都能看。”
“好。”
对话结束。他切换回系统日志，逐行扫描运行记录。一切正常。
十二小时过去，收益曲线稳步上扬。五次交易，三盈两损，最大单笔盈利4.1%，总收益率来到5.8%。
第十八小时，警报突然响起。
主控台弹出红色提示：“Process_TradeEngine 异常终止。”
他立刻调取崩溃日志。问题出在数据加载环节——系统试图一次性载入全部十日分时数据，导致内存溢出，交易进程被强制中断。一笔预设的卖出指令未能执行，持仓未及时调整。
他皱眉，重新打开代码编辑器。几分钟后，将原定的全量读取改为流式加载，每分钟只提取当前所需片段，处理完即释放内存。同时加入异常捕获机制，确保单一模块故障不会拖垮整体流程。
“重启模拟。”他输入命令。
系统从断点恢复，自动补录缺失的操作，并根据最新状态重新评估后续策略。整个过程无需人工干预。
接下来的五十四小时，再未出现中断。
第三天傍晚，倒计时归零。系统自动生成一份完整报告，包含交易明细、收益曲线、风险指标和策略评分。
总收益率：12%。
累计交易次数：23笔。
胜率：60.9%。
最大回撤：6.3%，发生在第二天下午一点十七分，起因是一则突发政策利好消息推动大盘急速拉升，系统未能及时识别情绪拐点，持仓股短暂深套。
陈帆放大那段时段的分析图。模型确实滞后了近四分钟才触发减仓，原因在于消息权重未纳入判断维度。他在报告里标注了这一点，并附注说明：“已在V1.1版本中增加新闻关键词过滤层，优化对突发事件的响应逻辑。”
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