在诱导程序化交易跟风砸盘呢？”
机房安静了一瞬。
陈帆盯着主屏上的BVP曲线。它依然坚挺地上扬，仿佛一切尽在掌控。但他想起昨夜复盘时的一处细节：深万科冲高前五分钟，本地财经论坛出现大量匿名帖，统一口径唱多，发布时间间隔精确到秒。
当时他以为是巧合。
“你认为刚才的操作，其实是在被牵着走？”他问。
“至少存在这个可能。”周婷点头，“量化模型依赖历史路径，但市场里有些人，专门研究怎么欺骗这类系统。他们知道哪些指标会触发自动响应，于是提前布好诱饵。”
李阳冷笑一声：“所以你要我们放弃数据，去猜人心？那你这套东西凭什么可信？靠几篇帖子的情绪打分？”
“我不需要你相信。”周婷平静回应，“但我有回测证据。过去三个月，五只突发涨停股，传统模型平均滞后1.8天，我的模型提前0.7天发出预警。误差范围可控，置信度达81%。”
她调出一份报告摘要，投在大屏左侧。图表清晰列出每次预警时间点与实际异动之间的差值，误差分布集中在负值区间——意味着多数情况下，它确实走在了价格变动之前。
李阳盯着看了几秒，忽然道：“这些数据源你能保证干净？论坛爬虫有没有掺入水军噪音？情感分析用的是哪家词库？权重怎么分配的？”
“全部开源可查。”周婷打开代码仓库链接，“你可以审计每一层处理逻辑。”
“问题是，”李阳声音抬高，“我们现在跑的是实盘策略！每一个新增变量都会增加系统复杂度，一旦引入错误关联，整个风控链条就会崩塌。你让我接受一个黑箱式的‘感觉评分’？”
“它不是感觉。”周婷眼神没闪，“它是对非结构化信息的结构化提炼。你们用成交量判断资金动向，我用舆论流向推测预期变化——本质都是间接推演。”
两人视线撞在一起，谁都没退。
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