张远的录音文档还停留在“中国石化”的第一条预警记录上，光标在屏幕中央闪烁。陈帆没有看他，而是调出了Level-2数据通道的连接日志。绿色进度条刚刚走完最后一格，系统右下角弹出提示：**十档行情数据流已同步，延迟稳定在380毫秒**。
他敲下回车，主屏瞬间切换为盘口深度图。五档变十档，买卖两侧的挂单厚度拉长了一倍，每一笔委托的进出都带着时间戳滚动刷新。李阳凑近副机屏幕，手指划过一列突兀的万位挂单：“这手数太整齐了，不像散户能凑出来的。”
“不是巧合。”陈帆放大中国石化的早盘数据，“昨天下午两点十七分，买一出现9999手托单，三秒后撤掉。两分钟后又来一次，节奏完全一致。”他拖动时间轴，连续标出七次同类操作，“这种反复挂撤，目的不是成交，是让别人看见‘有大单撑着’。”
张远关闭录音界面，调出当天的成交明细。“真实买单集中在三百手以内，大挂单下面根本没有跟风成交。”他顿了顿，“这是摆样子给人看。”
李阳已经打开代码编辑器。“我加个规则——凡是整万手挂单且在五百毫秒内撤销的，自动标记为‘疑似托单’。”他快速输入正则表达式，设定触发条件，“再结合后续十分钟内的价格走势，统计它是不是紧接着下跌。”
陈帆点头：“先跑一遍历史数据，看有没有规律性信号。”
程序启动后，系统开始回溯过去三个交易日的全部十档记录。数据量远超预期，每只股票每秒产生上千条变动，服务器负载迅速爬升至75%。李阳临时启用了校园网边缘节点做分布式缓存，才避免进程卡死。
两个小时后，结果生成。在筛选出的四百多条“整万挂撤”事件中，有三百六十九次发生在股价拉升阶段，其中三百一十八次在两小时内出现回调，占比86.4%。最典型的案例是某地产股，主力连续三次用9999手封住买一，推动价格上涨1.8%，随后迅速清仓，当日跌幅达5.
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