x<0.98时,PDI>0.03即预警。凤竹纺织5月8日V/V5=1.8,P/P5max=10.1/10.5≈0.96,PDI=(1.8-1)×(1-0.96)=0.8×0.04=0.032>0.03,触发预警。
(3)三律:关联账户同步操作的“控制链验证”
• 核心规则:对倒账户需满足“关联账户图谱”中的“控制链关系”(如账户A与账户B同属“山东帮核心层”),且交易时间差<3分钟(避免“被动成交”误判);
• 技术实现:用“钱荒逆行”系统的“控制链追溯算法”,自动匹配“关联账户-交易时间-价格”三要素,输出“对倒概率评分”(0-100分,>85分为“确认对倒”)。
二、实战应对:以“凤竹纺织”为镜,以“五标筛查”为尺
1. 第一战场:“凤竹纺织”的“山东帮对倒穿透实录”
以第312章S1标的“凤竹纺织”(山东帮控盘)为例,还原“对倒识别三律模型”的完整执行流程:
(1)同席验证(5月15日9:00):委托队列的解剖刀
• 数据调取:调取中信延安路席位5月8日9:30-10:00委托队列,发现3组“双向对倒”委托:
◦ 组1:9:45:12,账户A(温州某电缆企业)挂10.2元买入300手;9:45:15,账户B(陆明远远亲王某)挂10.2元卖出300手(同席位、同价格、3秒间隔);
◦ 组2:9:52:30,账户A挂10.3元买入200手;9:52:33,账户C(香港宏远国际)挂10.3元卖出200手(跨账户、同席位);
◦ 组3:10:05:00,账户B挂10.1元买入150手;10:05:02,账户A挂10.1元卖出150手(反向对倒,制造“承接盘”假象)。
• 验证结论:3组委托均满足“同席位双向交易
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