哥商品交易所（CME）与新加坡国际金融交易所（SIMEX）的远期看跌期权代码，如同微尘一般被抛向全球金融网络。
它们毫无逻辑可言。 有时在三秒内密集发射十几笔，有时又会陷入长达数分钟的静默。它们被随机路由至位于伦敦、法兰克福、香港的不同代理经纪商通道。
尽一切可能地模拟着全球各地时区内，那些资金规模微小、交易习惯极其业余的散户行为。
纽约交易大厅内，键盘的人工敲击声彻底消失了。 几十名交易员呆呆地坐在椅子上，看着面前的屏幕。
幽绿色的数据流在屏幕上疯狂跳动交替。
这股被算法掩护的巨型资金，正以一种机械且绝对不可阻挡的态势，悄无声息地吞噬着市面上所有廉价如废纸的日本股市看跌期权。
……
下午两点十五分。
美国，纽约百老汇大道。
某华尔街顶级投行总部。
风险控制中心的大厅内，电话铃声与交易员的吼叫声交织在一起。
高级风控员罗伯特坐在一台最新型的分析终端前。
他的办公桌上堆满了打印出来的期权波动率图表，手边还放着一杯已经凉透的美式咖啡。
“滴——” 终端屏幕的右下角，弹出一个黄色的警告框。
【异常监测：Nikkei 225远期看跌期权（1990年12月交割），底层交易量偏离三十日移动平均线。】
罗伯特微微皱起眉头。
他放下手中的三明治，用纸巾擦去指尖的油脂。右手握住鼠标，双击点开了那个警告框。
屏幕画面切换至深度盘口数据（Level 2 Data）。
罗伯特的目光在那些密密麻麻的成交记录上快速扫动。
日本股市最近疯涨到了三万五千点以上，整个市场都在狂热地买入看涨期权。这种时候，远期看跌期权的交易量出现异常放大，极有可能
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