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第243章:“过度拟合”的幽灵 美丽的陷阱(第1节)

那个夏夜,崩溃的陆方

2010年7月23日,星期五,晚上九点四十分。

车公庙,三十平米的办公室里,只有一盏灯亮着。

陆方一个人坐在电脑前,屏幕的蓝光映在他脸上,让那张本来就瘦削的脸显得更加苍白。桌上摆着三个已经空了的能量饮料罐,还有一个咬了一半的面包——那是下午赵姐买的,他忘了吃完。

他已经连续坐了十四个小时。

从早上七点到现在,除了上厕所,没有离开过这把椅子。

但此刻,他的脸上没有疲惫。

只有一种奇怪的、近乎亢奋的光。

屏幕上,是一条刚刚跑完的回测曲线。

蓝色的线从2005年1月开始,以几乎45度的斜率,稳步向上。没有大的回撤,没有剧烈的波动,没有让人心惊肉跳的悬崖。只是一条平滑的、优美的、近乎完美的上升直线。

最终,那条线停在了2010年7月的末端。

数字是:2.87

年化收益:32.4%

最大回撤:8.7%

夏普比率:2.3

陆方盯着那条线,盯了很久。

然后他靠在椅背上,长出一口气。

两个多月。

从数据清洗到因子测试,从组合构建到状态识别,从交易成本模型到参数优化——他几乎把所有能试的参数组合都试了一遍。

现在,终于得到了这条线。

完美。

他站起来,走到窗边,看着外面的夜色。

车公庙的夜晚,比白天安静一些。楼下的小餐馆还亮着灯,有人在吃宵夜。远处,深南大道上的车流稀疏了,偶尔有车驶过,留下一道短暂的光痕。

他忽然想抽根烟。虽然他不抽烟。

就在这时候,门开了。

周寻走进来。

他手里拿着一本书,显然是刚从家

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