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第17章 网格触发频率统计,数据说话(第2节)

0150):长期运行网格,成本为负,作为“安全仓”。

2. 演示账户1-消费ETF(510150):3月4日启动,万元资金演示。

3. 对决-贝账户-沪深300ETF(510300):3月11日启动,五万元资金,高现金比例。

• 网格共性:间距5%左右,每格交易金额固定(占该部分仓位极小比例)。触发完全依赖条件单,无人为干预。

【分账户详细统计】

一、 主账户-消费ETF安全仓网格(运行超两年)

• 本月价格区间:1.142元 - 1.182元。(振幅约3.5%)

• 网格触发总次数:9次。

◦ 触发买入:5次。

◦ 触发卖出:4次。

• 触发频率:平均约2.6个交易日触发一次。本月市场以窄幅震荡为主,触发频率中等。

• 累计收益贡献(仅网格价差,不含分红及股价涨跌):

◦ 本月网格价差收益:+437元。

◦ 对应持仓市值(约32万元)的月化收益:+0.14%。

◦ 本年累计(1-3月)网格价差收益:+1120元。

• 对持仓成本的影响:

◦ 月初持仓成本:-0.32元/份。

◦ 月末持仓成本:-0.33元/份。(通过网格交易,成本进一步微幅下降)

• 现金占比变化:因网格卖出略多于买入,月末现金占比从32.5%微升至32.8%。

• 小结:在振幅仅3.5%的平淡月份,该安全仓网格通过9次微小交易,贡献了+0.14%的增强收益,并进一步降低了本已为负的成本。这证明了在震荡市,网格策略能持续产生“碎银子”,积少成多,并优化持仓结构。

二、 演示账户1-消费ETF网格(运行近一月)

• 初

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