FP在今天下午三点前补交四十二亿美元的现金保证金，理由是雷曼信用事件触发后，AIG担保的CDO组合的市场估值出现了"重大不利变动"。
他的主管布拉德·利文斯顿，那个三个月前还在得意洋洋地向远星兜售CDS的销售主管，拿着那份传真冲进了他的隔间。
"你的模型，"
布拉德的声音在发抖，"你的模型说雷曼不会倒。"
大卫张了张嘴，想解释高斯COpUla的假设前提、尾部风险的局限性、相关性在极端情况下的非线性跳变——
"我不想听你的假设前提！"
布拉德把传真拍在了他的桌上，"高盛要四十二个亿！今天下午三点！你告诉我，钱从哪来？"
大卫没有回答。他知道钱从哪来：哪也来不了。
AIG FP的问题不是资产不够，而是这些资产在今天这个市场上根本卖不出去。
他们的账上有几千亿的次贷相关证券，但在雷曼倒闭的恐慌中，这些东西的流动性约等于零。
八点钟，法国兴业银行的追加保证金通知到了。十一亿。
八点四十五分，德意志银行的到了。九亿。
九点十分，瑞银的到了。七亿。
........
到了中午，追加保证金的总额已经突破了一百五十亿美元。
布拉德试图和高盛的交易台辩论。他在电话里用了将近二十分钟，试图说服对方：ABX指数的暴跌是"情绪化的过度反应"，底层房贷的实际违约率远没有市场定价所暗示的那么高，如果用AIG的内部模型来估值....
电话那头打断了他："去你妈的模型！雷曼已经申请破产了！四十二亿！下午三点！"
然后电话挂了。
下午三点过去了。高盛的钱没有到。
现在是四点半。大卫坐在那里，看着那三个屏幕。
左边的ABX指数还在跌
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