投行破产、全球股市连锁暴跌、人民币汇率剧烈波动、国内基金赎回潮同步爆发。
三地服务器同时接入测试环境。三分钟后，主屏弹出第一条异常提示：系统在道琼斯单日重挫8%的背景下，判定“A股具备避险属性”，建议增持金融蓝筹。
“荒谬。”李阳忍不住出声。
更严重的情况出现在第六分钟。当上证指数单日下跌6.5%、跌停家数突破三百时，系统因检测到“批量破净”现象，启动“价值抄底”策略，调集模拟资金的72%入场。
净值曲线直线坠落。最终结果比2007年测试更糟：**回撤31.8%**。
“这不是误差。”陈帆关闭报告窗口，“是认知缺陷。我们的模型太相信历史规律会重复，却忽略了规则本身会被打破。”
“所以必须加熔断。”周婷语气坚定，“不是建议式提醒，是强制机制。只要单日亏损达到预设红线，所有持仓自动平仓，切断进一步决策。”
“5%。”陈帆给出数字，“超过这个值，系统立即停止一切开仓动作，仅允许减仓操作。”
“可谁来触发？”张远问，“等人工发现已经晚了。”
“由系统自己。”周婷已在文档中写下初步规则，“设置独立监控模块，不依赖任何预测模型，只读取账户实际盈亏、市场涨跌家数比、波动率指数三项硬指标。三项同时越线，立刻执行强制退出。”
李阳终于点头：“我可以把这个模块做成轻量进程，嵌入主引擎前端。不影响其他运算，也不需要额外授权。”
“现在就做。”陈帆站起身，走到白板前写下“风控优先级：S级”。他划掉原有的“自动交易启用”开关，旁边标注“须通过熔断校验”。
周婷开始编写规则引擎代码。她将三种核心指标设为并联判断条件，任意两项触发即启动预警，三项全中则直接锁定交易通道。为了防止误判，她加入十分钟冷静期缓冲——一旦条件满足，系统不会立刻执行
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