他对自己的系统有了客观的信心。不是盲目的相信，是基于历史数据的、可以量化的信心。
他知道这个系统会亏钱，知道它在某些市场环境下会表现不佳。但他也知道，长期来看，它能帮他避开大的风险，抓住主要的趋势。
而这，就是系统化投资的核心价值：不追求每次都对，追求长期大概率赢。
回到桌前，陈默开始收拾满桌的资料。他把回测表格仔细整理好，装进一个新的文件夹，封面上写：“双因子模型历史回测（1993-1995）”。
然后，他翻开笔记本，在今天的日期下，写了一段话：
“1996年10月19日，完成模型历史回测。三年数据验证，系统有效但需改进。最大收获：理解了系统的损益来源——它赚的是趋势的钱，控制的是个股风险。最大问题：震荡市表现不佳，需思考如何优化。下一步：用1996年数据进行样本外测试，观察系统在‘未知’年份的表现。”
写完后，他想了想，又加了一句：
“回测不是终点，是起点。它不能预测未来，但能告诉我：如果历史重演，我的系统会怎样。而投资，就是在历史不会简单重演、但又押韵的现实中，找到那条大概率正确的路。”
台灯的光暖暖的，雨声轻轻的。
陈默关掉灯，在黑暗中躺下。眼睛很酸，脑子却很清醒。
他想起四年前，自己第一次买股票时的情景。那时候他什么都不知道，只知道红涨绿跌，只知道听消息、跟感觉。
四年后的今天，他有了自己的投资哲学，有了量化的评估体系，有了资产配置原则，现在又有了历史回测的验证。
这条路上，他走得很慢，很孤独。
但每一步，都踩得很实。
窗外的雨，渐渐停了。
天快要亮了。
新的一天，新的测试，即将开始。
而陈默知道，无论结果如何，他都会坦然接受。
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