一路暴跌。但个股的情况比指数更糟。超过五百只股票直接以跌停价开盘，比昨天还多。
方远的声音响起：“集合竞价结束。五百二十只跌停。权重股有少量买盘，中小盘和创业板买盘几乎为零。按照预案，优先处理ETF和权重股，中小盘和创业板暂停卖出。”
交易员们开始执行。小赵负责ETF板块——这是今天唯一有流动性的地方。几只主流ETF——50ETF、300ETF、500ETF——还有买盘，虽然深度很浅，但至少有人买。
“50ETF，现价2.850元，买一挂单一百二十万股，卖一挂单八十万股。”小赵的声音平稳，但手指在键盘上悬着，没有落下，“VWAP算法已启动，目标卖出五十万股，时间窗口六十分钟。”
方远问：“冲击成本预估？”
“百分之零点三。”
“做。”
小赵按下回车键。算法开始执行。屏幕上，买单和卖单在跳动，成交记录一条一条地刷出来。每一笔成交都像在刀尖上跳舞——稍有不慎，就会把买盘吃光，把价格打下去，然后触发更多的恐慌抛售。
林枫盯着市场深度的屏幕，手指在键盘上飞快地敲击。“市场深度还在下降。50ETF的买盘深度比昨天下降了百分之三十。如果卖出速度太快，会吃掉所有买盘。”
方远立刻下令：“降低卖出速度。VWAP时间窗口从六十分钟延长到一百二十分钟。”
小赵调整参数，重新部署。“明白。时间窗口一百二十分钟，卖出速度降低一半。”
九点三十分。连续竞价开始。
灾难，以更猛烈的姿态降临。
上证指数开盘后直线下坠，十分钟内跌了4%。创业板更惨，跌了7%。跌停股票从五百只增加到八百只，然后一千只，然后一千二百只。屏幕上的数字像瀑布一样倾泻而下，红色和绿色交织，但绿色是绝对的主色调。
交易室里，所有人都在工作。
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