银转账的“净风险敞口”，在这个庞大的系统里，其实只有极小的一个零头。
当然，也有不少专业人士对此抱有一定的忧虑。就算不是三四千亿，有个五百一千亿那问题也大了去了。
陆泽此时也正瞅着面前摊着的一份律师事务所刚送过来的雷曼清算头寸清单。
在前世的记忆里，这场被媒体渲染为“世界末日”的雷曼CDS拍卖，最终经过全行业的多边冲销后，跨机构之间真正流动的净结算资金大概在几十亿这个量级？反正不多。
它没有引发核爆炸，反而以一种近乎平淡的数学方式，安全穿过了清算管线。
原因很显然。全华尔街几乎没有哪家机构敢去建立巨额的针对雷曼的纯单边CDS头寸。
做空次贷需要的是耐心和对坏账的洞察，约翰·保尔森赌的是资产价格下跌，如果你知道底层资产就是很烂，那么无非是多等等。100跌到70你能赚，跌到50你赚的更多。
但买雷曼的CDS，赌的是一家百年投行最后被抬进停尸间，这是一个0和1的...赌局。
毕竟很有可能因为政府的一念之差就结果大不相同，不是赌局是什么。
故而整个市场上，绝大部分人只是在互相买卖保险来管理敞口。
除了远星。
陆泽翻开了清单的最后一页。
在雷曼倒闭前的那几个月里，远星通过高盛、大摩、花旗、欧洲的几家大行，以及AIG的金融产品部（AIGFP），分散建立了庞大的、完全没有反向对冲的单边信用看跌保护。
高盛和大摩的那笔雷曼CDS，早在九月中旬雷曼刚破产的那几天，就被陆泽以略微优惠的协议回收率，威逼利诱之下想办法私下结清了。
除掉了这两个已经拆除引信的对手方，现在躺在清算所台面上的，是远星剩下的未结清合约。
美国的AIG和花旗，还有欧洲那几家。
清单上的数字被列得清清楚楚
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